2018/05/17

移動平均線の超最適パラメータ組み合わせ法

 
移動平均線の超最適パラメータ設定法

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この記事を書いている人 - WRITER -
TRADING MAD SCIENCE代表
FXプランナー&トレーナー

10年間のトレード経験をもとに、三根式ベッティング戦略を確立。
2017年から、三根式ベッティング戦略をベースにしたFXトレードの指導を行う。
一般的な「攻め」重視の高リスクトレードではなく、最大限「損」を出さない「守り」を重視したトレード手法が特徴。
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移動平均線のパラメータの組み合わせで悩んでないですか?

このパラメータの組み合わせで悩んでいる方は意外と多いのです。

 

 

  • 魔法のパラメータがあるんじゃないか?
  • 魔法の組み合わせがあるんじゃないか?
  • この数字こそが聖杯なんじゃないのか?

 

 

たくさんの人が聖杯にも似た、

「絶対に頼れるパラメータ」を探しがちです。

 

 

勝率が高い手法などといったものがネット上に散乱されたりしているので、パラメータの組み合わせで勝率が高くなるんじゃないか?と錯覚している人もたくさんいると思います。

 

 

しかしパラメータの組み合わせはさほど重要ではありません。

 

 

でも考え方を変えるだけでパラメータの組み合わせがものすごく楽になりますし、

チャートの見え方が変わってきます。

先の流れも予測できるようになります。

 

 

だからこれからはパラメータの組み合わせで悩む必要はありません。

1移動平均線とは

移動平均線は、一定期間の価格の平均値をあらわしたもので、下記の黄色の線が移動平均線です。ここでは12MAというパラメータを使っています。

未来が見える移動平均線の使い方

12本分の終値の合計÷12=移動平均線です。

計算式は非常に単純です。

 

 

黄色のラインよりもローソク足が上にあれば更に買われていく傾向が強い。

逆に黄色のラインよりもローソク足が下にある場合は更に売られていく傾向が強いということを表しています。

 

もっと単純に考えるとチャートは、

「x軸(時間)」と「y軸(価格)」を元にした

「z軸(移動平均線)」です。

未来が見える移動平均線の使い方

1.1移動平均線のスパン

移動平均線のスパンは数字によって見え方が異なってきます。

上で説明したチャートは1時間足を表示しています。

12本分のローソク足ということは12時間分のローソク足ということです。

 

 

良く使われるメジャーな数字は、

5,25、75、200と、キリの良い数字が好まれて使われています。

間違いとは言いませんが、プロが使うスパン設定は時間の刻みをもとに数字を決定しています。

 

 

時計を見ていただければ分かりますが、時計は3時間刻みですよね?

未来が見える移動平均線の使い方

この「3」という数字はあらゆる分野において非常に信頼のおける数字です。

1時間足に12MAを表示している理由は、この時間の刻みから来ています。

 

 

ということはつまり移動平均線に関わらず、パラメータの組み合わせは時間の刻みをもとに設定したほうがよいということです。

1.2魔法の数字「3」

この「3」という数字を応用することで面白いようにチャートが見えてきます。

先ほどは分かりやすく1時間足で説明しましたが、今度は5分足で説明したいと思います。

 

 

5分足の144MAは何を意味するでしょう?

 

 

 

 

 

 

答えは1時間足の12MAと同じということです。

 

 

下に5分足の144MAと、1時間足の12MAのチャートで比較して頂ければよく分かると思います。

5分足/144MA

1時間足/12MA

どうですか?

黄色のラインが全く同じなのが見て分かると思います。

移動平均線に関わらずスパン設定というものは、時間の刻みを計算して設定すると分かりやすいです。

1時間足/12MA 4時間足/12MA 日足/12MA
5分足 144MA 576MA 3456MA
15分足 48MA 192MA 1152MA
30分足 24MA 96MA 576MA
1時間足 12MA 48MA 288MA
4時間足 3MA 12MA 72MA

上記に表示されている時間足とスパンはリンクしている関係にあります。

なので5分足に144MAを表示させたら、同時に1時間足の12MAが表示されているということになります。

こういった組み合わせ法を知っているのと知らないのでは、チャートの見方に雲泥の差が出てきますね。

是非あなたのチャートでも試してみてください。

2移動平均線の応用編

それでは先ほど説明した内容を実際のチャートに表示して、どういう風に売買に応用したら良いのかを説明します。

2.1売買タイミングの見極め

未来が見える移動平均線の使い方

5分足チャートで説明します。

表示している移動平均線は「6MA」と「144MA」です。

このチャートから読み取れる情報は、1時間足の12MAと5分足の6MAのトレンドです。

 

 

トレードの基本としては

  • 短期視点
  • 中期視点
  • 長期視点

この3つの視点が必ず必要となってきます。

そして、移動平均線の上にローソク足がある場合は買われる傾向が強いと最初に説明しました。

逆も然りで、下にローソク足がある場合は売られる傾向が強いです。

 

 

これらを踏まえてチャートを見ましょう。

未来が見える移動平均線の使い方

144MAは1時間足の12MAです。

つまりは5分足からしたら長期的な視点ということになります。

このチャートでしたら下向きのトレンドなので売り戦略が有効的と判断します。

買いはご法度ですね。

 

 

 

そして、短期的な視点である6MAを十分に144MAのところまで引き付けます。

十分に引き付ければあとは売るだけです。

このチャートでしたら144MAに6MAが近ければ近いほどリスクを抑えて、さらに大きな儲けを出すことが可能になってきます。

 

2.2売買を見送るべきとき

さて売買するべきタイミングを説明しましたが、今度は売買を見送るべきチャートとはどういった場面なのかを説明します。

未来が見える移動平均線の使い方

赤○のところを見てください。

黄色の144MAを6MAが上に飛び越えましたね。

そして、その後144MAはやや下向きから平行線になり、上向きに傾いていきました。

 

 

チャートを見ていただければ一目瞭然。

トレンドが下向きから上向きに転換しています。

 

 

短期視点である6MAが長期視点である144MAを飛び越えてしまえば、トレンドが転換する可能性が高くなります。

もしくは、横ばいとなり買うにも売るにもどっちつかずの難しい状況です。

 

 

中にはギャンブル感覚で売買する人もいますが、こういった状況のときは売買を控えましょう。

次の機会を待つことも立派な売買技法のひとつです。

2.3移動平均線は反発しやすい

移動平均線にはちょっとした機能をあわせもっています。

先ほどの144MAを見ていただきたいですが、144MAのラインに跳ね返されている場面が多く見られます。

未来が見える移動平均線の使い方

赤○の部分は144MAに強い力で押し戻されています。

これはかなり多く見られる現象です。

 

 

移動平均線のスパンはメジャーな数字を用いるのも良いと思いますが、時間の刻みを用いて組み合わせた方がその移動平均線への根拠が明確になります。

 

 

メジャーな数字は「たくさんの人がつかっている」というだけの理由で、明確な根拠がとても曖昧です。

 

 

これらのことを頭に入れてチャートを見ていれば、次はどのタイミングで反発するのかが容易に予測できます。

2.4移動平均線の乖離に収まりやすい

チャート分析をする中で「乖離」という言葉があります。

簡単に言えば、行き過ぎたら元に戻ろうとする力が働くという意味です。

ロウソク足は不思議なことに行き過ぎてしまえば、中心となる流れに戻る傾向にあります。

 

 

これはロウソク足に限らず全てのことに言えるエネルギーの法則のひとつですね。

このエネルギーの法則から見つけられたのが、この乖離でのトレード技法です。

未来が見える移動平均線の使い方

このチャートには黄色の144MAと平行してどれくらい行き過ぎているかを計測しています。

 

 

下のグレイのラインは黄色の144MAから30pips乖離しています。

その下は144MAから40pips乖離しています。

 

 

ぴっくりするくらいキレイに反発していますよね。

これを利用したテクニカルをエンベロープと言います。

 

 

しかし、この乖離を利用してトレードするのはとても危険に満ち溢れています。

何故かというと、トレンドに逆らったトレードが多くなるからです。

 

 

乖離はひとつの目安になりますが、ここではクロージングの目安として利用することが望ましいです。

「そろそろ元に戻って来そうだな」

「この辺で勢いが止まりそうだな」

これくらいの感覚で乖離を見ることをおススメします。

 

 

過去この乖離を利用した逆張りのトレードで痛い目を見ましたので、あまり無茶はしないようにしましょう。

 

 

まとめ

どうでしたか?

今までの移動平均線の見え方がだいぶ変わったと思います。

これでチャートの未来が予測できるひとつの材料となります。

しかし、何度も繰り返し読むことで、また違った視点での発見があるかもしれません。

何度も何度も繰り返し読みましょう。

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