運用手法がそれほど重要ではない理由

 

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この記事を書いている人 - WRITER -
TRADING MAD SCIENCE代表
FXプランナー&トレーナー

10年間のトレード経験をもとに、三根流トレード運用システムを確立。
2017年から、三根流トレード運用システムをベースにしたFXトレードの指導を行う。
一般的な「攻め」重視の高リスクトレードではなく、最大限「損」を出さない「守り」を重視したトレード手法が特徴。
詳しいプロフィールはこちら

エドワード・オークリー・ソープという男性を知ってますか?
彼は投資ファンドの間では伝説とも言われるほどの男です。

彼はもともとはカードのプロギャンブラーでした。

 

カジノへ数学理論を持ち込み、
ブラックジャックなどのゲームでラスベガスを引っかき回したことで有名です。

 

大手のカジノはこれをきっかけに
ブラックジャックのルール改正などをせざるを得なくなり
ギャンブル界に大きな影響を与えました。

 

後に投資の世界へ参入しヘッジファンドの運用に大成功した人物なのです。

 

彼はこのように言いました。
「私がカードゲームで成功できたのはジョン・ケリーのケリー基準のお陰である」

 

もちろんケリー基準は基盤であるだけで
それを応用した「枚数の賭け方」が重要です。

 

何に賭けるかではなく、いくら賭けるのか?
その重要性を示す、強力な事例をご紹介します。
4つの有力な賭け方について検証しました。

 

上のグラフは4種類の賭け方で400回の取引を行い、
その成功率をマッピングしました。

 

取引の勝率はかなり現実的な数字を用いて55%としています。
+50pips:-50pipsでのプロフィットファクターです。

 

  • 戦略4:毎回最大枚数を賭ける

メリット :勝つときは莫大なリターンを得れる
デメリット: 負けると資金が大きく減る。負け金を回収するのが困難。

  • 戦略3:一定の枚数を賭ける

メリット :全資金を失うリスクが大幅に減る
デメリット:少しずつしか資金が増えない

  • 戦略2:10%法(改良版)

メリット :連勝時は早く資金が増える。連敗時の損失を抑えられる。
デメリット:資金の増加が緩やか。

  • 戦略1:オリジナル投資法

メリット :連勝時は早く資金が増える。連敗時の損失を抑えられる。
デメリット:勝率50%を切ると効力を失う。

 

オリジナル投資法に関しては内容は詳しく教えれないんですが、
確率に応じてある比率が変化するように細工してあります。

 

上記のシミュレーションは、たとえトレード内容が同じでも、
賭け方によって、まったく違った結果が得られることを証明しています。

 

400回目に破産するか、400回目に大金を稼いでいるかの違いは単純で、
適切な賭け方をあなたが選べているかどうかの違いだけです。

 

こういったところにプロスペクト理論が発動します。
なので人間の心理こそが最大の弱点であり、
こういった理論のもと人間の行動を予測することは可能なのです。

 

恐怖に支配されてしまえばトレード内容に偏りが生じます。
よって上記のグラフのように「賭け方」を知らずにトレードしていると
必ず最後には破産が待ち受けています。

 

これは脅しではなく事実です。
なのでいくら手法を追い求めたとしても
理想的な資産増加をはかれないのはこのためです。

 

それでも「ベスト!」な賭け方は存在しないことを知ってください。
勝ち負けの並びによっては全く異なった手法が優位に機能することだってあります。

 

でもこういったことを知っているだけで
今後のトレードが優位に機能していくでしょう。

 

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10年間のトレード経験をもとに、三根流トレード運用システムを確立。
2017年から、三根流トレード運用システムをベースにしたFXトレードの指導を行う。
一般的な「攻め」重視の高リスクトレードではなく、最大限「損」を出さない「守り」を重視したトレード手法が特徴。
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